คำอธิบายรายวิชา : อนุกรมเวลาทางการเงินและลักษณะเฉพาะ สมบัติเชิงการแจกแจงของผลตอบแทน การวิเคราะห์ อนุกรมเวลาเชิงเส้น ตัวแบบการถดถอยในตัว (AR) อย่างง่าย ตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อย่างง่าย ตัวแบบ ARMA ความไม่คงที่ของรากหนึ่งหน่วย ตัวแบบเชิงฤดูกาล ตัวแบบแปรปรวนต่างมีเงื่อนไข ตัวแบบแปรปรวนต่างมีเงื่อนไขถดถอยในตัว (ARCH) ตัวแบบแปรปรวนต่างมีเงื่อนไข ถดถอยในตัวนัยทั่วไป (GARCH) ตัวแบบ GARCH แบบเลขชี้กำลัง ตัวแบบไม่เชิงเส้น ตัวแบบถดถอยในตัวขีดแบ่ง (TAR) ตัวแบบ AR เปลี่ยนปรับเรียบ (STAR) วิธีการไม่ใช้พารามิเตอร์ การทดสอบความไม่เป็นเชิงเส้นและการพยากรณ์